跨期套利的原理和特点〖壹〗、基本原理：近月合约和远月合约对现货的反映程度不同。现货走强时，近月合约会强于远月合约；现货走弱时，近月合约会弱于远月合约。判断依据：现货走强往往导致基差走强，现货走弱往往导致基差走弱，可根据基差的强弱变化来选取...